Торговля на опционах Хеджирование опционами
Хеджирование опционами

Хеджирование опционами

183
3

Хеджирование - это метод снижения по максимуму рисков от потерь на бинарных опционах.

Каждому трейдеру не хотелось бы сливать деньги впустую, поэтому следует научиться использовать данный метод правильно.

Хеджирование на опционах способно стать защитой для открытых позиций по акциям и фьючерсам при непредвиденном развороте рынка.

Способы хеджирования

Выделяют всего два:

  • длинное хеджирование;
  • короткое.

Длинное станет надежной защитой для трейдера от внеапного увеличения цены на коротких позициях.

Самым простым способом считается купля опциона Call. В таком случае, при увеличении цены на актив, вы сможете снизить убытки.

Возможно это потому, что вы получите дополнительную прибыль за счет роста стоимости опциона.

Также возможно хеджирование самого опциона. Если вы приобретете опцион Пут и 2 опциона Колл, стоимость которых начнет расти, вы точно перекроете этой прибылью убытки, которые получите при потере опциона Пут.

хеджирование опционов

При иной ситуации, все будет аналогично.

Короткое хеджирование является надежным при длинных позициях. Оно защищает от резкого перепада стоимости, движущейся к минимальной.

Если говорить о применении хеджировании на акциях, то следует приобрести опцион Пут или продавать опцион Колл.

Страхуя себя при покупке, при росте стоимости на акции, вы сможете уменьшить прибыль на размер вознаграждения.

При снижении стоимости на ценные бумаги, вы не утратите больше, чем размер вашей премии.

Если же хеджировать продажу опционов, вы можете получить дополнительное вознаграждение.

Методы хеджирования опционами

Разработано их немало. Следует выделить самые популярные:

  • метод Мартингейла;
  • коррелянтные пары;
  • приобретение опционов с противоположным значением.

Метод Мартингейла в хеджировании

Это метод, но не совсем стандартный. Он разработан не в виде программы, советника или какого-либо другого технического компьютерного оснащения для проведения анализа тренда, он служит в виде простой методики, придуманной людьми.

хеджирование мартингейл

Сама суть системы Мартингейла ясна – нужно как можно больше снизить риски. При этом по факту получается иначе. Особенности метода Мартингейла в хеджировании:

  • после каждой безуспешной сделки удваиваем вложение в следующую, благодаря чему удается покрыть затраты на прошлую сделку;
  • Мартингейл позволяет не снизить риски того, что трейдер может ошибиться в прогнозе, а позволяет восполнять пробелы в финансовом состоянии после таких потерь;
  • некоторые трейдеры выбирают не просто удваивание, а утраивание депозита;
  • выгодная система для трейдеров, которые сами разработали свою стратегию.

Метод Мартингейла при хеджировании работает в рамках всех стратегий. Главное, чтобы она была действенной и объективной.

Основное условие – стабильность. Рекомендуется для начала попробовать поработать с недорогими сделками – вкладывать минимум средств. Проведите для себя аналогию, сделайте статистику.

Посмотрите, если в вашем случае потерь меньше, чем 20-30%, стоит обратиться к применению стратегии Мартингейла.

При этом важно и то, насколько часто бывает два неверных прогноза подряд. Если много – удваивать сделки только рискованно.

Важно понимать, что метод Мартингейл при хеджировании работает больше на краткосрочных сделках, поскольку здесь по большему счету используется технический анализ, а не фундаментальный.

Благодаря применению программ-анализаторов, основанных на изучении статистики и сопоставлении данных, подсчитанных с применением формул, удается снижать риски ошибок со стороны машин и, как результат, ваши финансовые риски на опционах.

Коррелянтные пары в методе хеджирования опционами

Если вы будете открывать сопутствующие и противоположные сделки, вы сможете снизить риски.

Главное в этом методе следить за коррелянтными парами.

Если вы работаете с евро и долларом, вам следует отыскать коррелянтные им пары и сделать анализ их ценовых графиков.

хеджирование

Хеджирование благодаря приобретению опциона с противоположным значением

Естественно, полностью убрать риск потери нереально, но шанс уменьшить их всетаки есть.

На примере, расскажем, как использовать этот метод:

  • при движении рынка вверх купите опцион, который будет противоположен заданному направлению;
  • при внезапном падении рынка и пересечении черты следует начинать хеджирование;
  • далее купите опцион на продажу.

Так вы закроете изначальный опцион с минусом, а второй закрыт с плюсом.

Как проводить теханализ при хеджировании

Технический анализ можно проводить буквально любым способом.

Главное, чтобы он был правдивым, а не просто помогал угадывать результаты. Нередко применяются графики, в том числе живые.

Популярны сигналы, подсказчики. В зависимости от того, какая принята трейдером стратегия, он может использовать по несколько инструментов сразу. Таким образом, удастся снизить риски еще больше.

хеджирование технический анализ

Важно и то, правильно ли настроены инструменты при хеджировании. Правильность зависит и от срока экспирации – исполнения сделки.

Например, для 15-минутных сделок сигналы должны устанавливаться при интервале не меньше 30. И, опять же, важно то, какая программа была выбрана трейдером.

При этом, не рекомендуется использовать больше двух видов инструментов – лучше, если их будет два, но и окажутся простыми и понятными на вид.

Неплохо, если фон программ-анализаторов будет цветным, а вы разберетесь досконально, где и что означает на определенном отрезке графика (если используется график). Особенно это касается свечного анализа.

(183)

Лучшие брокеры для торговли
Брокер15min30minСредний
процент
Перейти
binexBinex85.00%93.00%89.00%Начать торговать
BinomoBinomo85.00%93.00%89.00%Начать торговать
FiNMAXFiNMAX78.00%83.00%80.50%Начать торговать
BinariumBinarium86.00%95.00%90.50%Начать торговать
Комментарии(3)
  1. Работать всегда без малейших убытков не удается и многим опытным трейдерам, поэтому новичку нужно обязательно использовать хеджирование сделок для лучшей сохранности средств.

  2. Ясно одно, надо попробовать на небольших суммах каждый из этих методов защиты, а затем уже выбрать тот, который позволяет и заработать, и снизить риски.

Оставьте комментарий
Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *